Много от нас не обичат да се намират в ситуация, в която има много малко или никаква информация за външни фактори, а в същото време трябва спешно да направим важен избор. Най-вероятно затова повечето хора предпочитат да избягват отговорността по време на работа и се задоволяват със скромна, но в същото време сравнително спокойна официална позиция. Ако знаеха за теорията на игрите и колко полезни могат да бъдат критериите на Wald, Savage, Hurwitz, кариерите на най-умните от тях със сигурност щяха да скочат до небето.
Очаквайте най-лошото
Ето как можете да характеризирате първия от тези принципи. Критерият на Валд често се нарича критерий за краен песимизъм или правилото за минимално зло. В ситуация на ограничени ресурси и несигурна, нестабилна ситуация изглежда съвсем логичнопрезастрахователна позиция, която е предназначена за най-лошия случай. Максималният критерий на Wald се фокусира върху максимизиране на изплащането при най-неблагоприятни обстоятелства. Пример за нейното използване е максимизиране на минималния доход, максимизиране на минималната сума в брой и т. н. Такава стратегия се отплаща в случаите, когато вземащият решение не се интересува толкова от големия късмет, колкото иска да се застрахова срещу внезапни загуби. С други думи, критерият на Wald минимизира риска и ви позволява да вземате най-безопасните решения. Този подход позволява да се получи гарантиран минимум, въпреки че действителният резултат може да не е толкова лош.
Критерий на Валд: пример за употреба
Да предположим, че определено предприятие ще произвежда нови видове стоки. В този случай трябва да направите избор между една от четирите опции B1, B2, B3, B 4, всеки от които предполага определен тип емисия или комбинация от тях. От решението в крайна сметка ще зависи какъв вид предприятие ще получи печалба. Как точно ще се развие пазарната ситуация в бъдеще не е известно, но анализаторите предвиждат три основни сценария за развитие на събитията: С1, С2, С 3. Получените данни ни позволяват да съставим таблица с възможни печеливши опции, които съответстват на всяка двойка възможни решения и вероятни ситуации.
| Типове продукти | Пазарни сценарии |
Най-лош резултат |
||
|
C1 |
C2 |
C3 |
||
|
B1 |
25 | 37 | 45 | 25 |
|
B2 |
50 | 22 | 35 | 22 |
|
B3 |
41 | 90 | 15 | 15 |
|
B4 |
80 | 32 | 20 | 20 |
Използвайки критерия на Wald, човек трябва да избере най-добрата стратегия, която ще бъде най-оптималната за въпросното предприятие. В нашия случай индикаторът за ефективност
E=максимум {25;22;15;20}=25.
Постигнахме го, като избрахме минималния резултат за всяка от опциите и изолирахме сред тях този, който ще донесе най-голям доход. Това означава, че решението B1 ще бъде най-оптималното за фирмата според този критерий. Дори при най-неблагоприятни условия ще се получи резултат от 25 (C1), като в същото време е възможно да достигне 45 (C3).
Отбелязваме още веднъж, че критерият на Валд ориентира човек към най-предпазливата линия на поведение. Вдруги обстоятелства, може да се ръководи от други съображения. Например, опция B3може да донесе печалба от 90 с гарантиран резултат от 15. Този случай обаче е извън обхвата на тази статия и затова няма да го разглеждаме все още.
