Количествен анализ на риска: как да не губите в бизнеса?

2024 Автор: Henry Conors | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-12 04:04

Днес, в голям брой проекти на бизнес планове, дори и да имат подходящ раздел, съдържащ аналитичен аспект, проблемът се стеснява само до анализ на финансови или банкови рискове и не отразява пълния спектър от рискове. Въпреки това, специалистите трябва да използват широко както качествен, така и количествен анализ на риска. Нека се спрем на втория тип.

Количественият анализ се прилага само за рискове, идентифицирани в процеса на качествен анализ като оказващи значително влияние върху постигането на посочените цели. При извършване на такъв анализ ефектът от събития от този вид трябва да се оцени с присвояване на определен цифров рейтинг.

Количествен анализ понякога може да не е необходим за разработване на ефективни отговори на риска. Най-често използваните аналитични методи са:

- проучванечувствителност, която включва определяне на отражението на степента на несигурност на всеки отделен елемент от бизнес проекта, като се приемат други елементи от базовата стойност;

- Като се има предвид прогнозираната парична стойност чрез умножаване на всяка стойност по вероятността за нейното възникване, резултатите се обобщават.

Количественият анализ на всеки инвестиционен проект определя числената стойност на някои рискове. Базира се на територията на вероятностите, теорията на изследванията на операциите и математическата статистика.

Количествен анализ се извършва в случай на настъпване на две условия: основно изчисление на бизнес проект и пълноценен качествен анализ. Неговата задача е числено да измери влиянието на определени промени в факторите върху динамиката на критериите, които показват ефективността на проекта.

Често се използват следните методи за количествен анализ на бизнес проекти:

- анализ на показатели за ефективност като нетна настояща стойност и норма на възвръщаемост, както и индекс на рентабилност;

- корекция на отстъпката;

- метод на Монте Карло (второ име - симулационно моделиране);

- изграждане на дърво за решения.

Всички изброени аналитични методи на бизнес проекти се основават на вероятностни подходи.

Количественият и качествен анализ и тяхната ефективност пряко зависи от изискванията за крайните показатели(резултати), информационна база и ниво на надеждност на планирането. Така например, за малки проекти, доста ефективни методи са: анализ на корекцията на дисконтовия процент и чувствителността. За големи проекти това е симулационно моделиране и изграждане на криви на вероятностните разпределения. Ако резултатът от проекта зависи от приемането на някои решения, е необходимо да се изгради дърво на решения.

По този начин методите за анализ трябва да се прилагат по сложен начин, като се използват най-простите им разновидности на етапа на оценка, а по-сложните и изискващи допълнителни данни - в получената обосновка на бизнес проекти.